Criterio de Kelly
Fórmula del stake óptimo según tu edge y las cuotas para maximizar el bankroll.
Criterio de Kelly: fórmula del tamaño de apuesta óptimo para maximizar el crecimiento del bankroll a largo plazo. Fórmula: f* = (bp - q) / b, donde b = decimal odds - 1, p = tu probabilidad estimada, q = 1 - p. En la práctica conviene usar Kelly fraccional (½ o ¼) para bajar la volatilidad — el Kelly completo resulta muy agresivo.
Puntos clave
- Crecimiento máximo: el Kelly completo maximiza el crecimiento geométrico.
- Kelly fraccional: ½ Kelly es el estándar para estabilidad.
- Sensible a errores: sobrestimar el edge lleva a sobre-apostar.
- Alternativas: el flat staking (1% unit) es más simple y seguro.