Criterio di Kelly
Formula che calcola la puntata ottimale partendo dall'edge e dalle quote disponibili.
Criterio di Kelly: calcola la puntata ottimale per far crescere il bankroll nel lungo periodo. Formula: f* = (bp - q) / b, con b = decimal odds - 1, p = la tua stima di probabilità, q = 1 - p. Nella pratica conviene il Kelly frazionario (½ o ¼) per abbassare la volatilità — il Kelly completo risulta spesso troppo aggressivo.
Punti chiave
- Crescita massima: il Kelly completo massimizza la crescita geometrica.
- Kelly frazionario: ½ Kelly è lo standard per la stabilità.
- Sensibile agli errori: sovrastimare l’edge porta a puntare troppo.
- Alternative: il flat staking (1% unit) è spesso più semplice e più sicuro.