Critério de Kelly
Fórmula do tamanho de aposta ótimo a partir do edge e das odds.
Critério de Kelly: fórmula que define o tamanho de aposta ótimo para maximizar o crescimento do bankroll no longo prazo. f* = (bp - q) / b, com b = decimal odds - 1, p = sua probabilidade estimada e q = 1 - p. Na prática, aplique Kelly fracionário (½ ou ¼) para cortar volatilidade — Kelly completo tende a ser agressivo demais.
Pontos-chave
- Crescimento máximo: Kelly completo maximiza o crescimento geométrico.
- Kelly fracionário: ½ Kelly é o padrão para estabilidade.
- Sensível a erros: Superestimar o edge gera sobreposta.
- Alternativas: Flat staking (1% unit) é mais simples e seguro.